Curso Análisis de series de tiempo con Python

Introducción al Análisis de Series de Tiempo con Python

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Fechas y horarios: 5, 12, 19 de setiembre, de 19 a 21 horas

● El curso tiene cupos limitados y se otorgarán certificados de asistencia.
Aranceles: sin costo para socios; $4000 para residentes no-socios , U$S 20 para no-
residentes (no socios).

Profesor del curso: Sergio Buzzi

-Licenciado en Economía y Magister en Estadística Aplicada,

Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

-Docente de Estadística I y Econometría I y II en la FCE-UNC;
-Docente del curso Series de Tiempo de la Maestría en
Estadística Aplicada de la Escuela de Graduados, FCE-UNC y del Módulo 2 de la
Diplomatura de Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones a los Negocios
y la Economía. FCE-UNC y FAMAF-UNC.

 

Contenidos:

Introducción a Python
Principales interfaces de usuario. Creación y asignación de variables. Tipos de datos.
Operaciones matemáticas básicas. Instalación y carga de bibliotecas. Principales
bibliotecas de manipulación de datos y análisis gráfico. Estructuras de control. Funciones.

Introducción al Análisis de Series de tiempo
Proceso estocástico. Componentes. Estacionariedad. Ruido blanco. Caminata aleatoria.
Retardos y diferencias. Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Modelos
ARMA. Método de Box y Jenkins. Raíz unitaria. Modelos ARIMA.